PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BYDDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYDDY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
265.69%
501.87%
BYDDY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYDDY:

1.03

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

BYDDY:

1.63

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

BYDDY:

1.19

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

BYDDY:

0.66

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

BYDDY:

3.92

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

BYDDY:

9.94%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

BYDDY:

38.02%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

BYDDY:

-97.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BYDDY:

-34.72%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 25.56% против 11.06% соответственно.


BYDDY

С начала года

26.88%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.42%

1 год

34.34%

5 лет

49.31%

10 лет

25.56%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BYDDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.032.10
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.80
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.39
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.663.09
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.9213.49
BYDDY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
2.10
BYDDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и ^GSPC

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.72%
-2.62%
BYDDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и ^GSPC

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.80%
3.79%
BYDDY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab