Сравнение BYDDY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BYDDY с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BYD Company Limited ADR (BYDDY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYDDY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BYDDY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BYDDY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYDDY:

1.75

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

BYDDY:

2.34

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

BYDDY:

1.29

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

BYDDY:

1.40

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

BYDDY:

7.02

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

BYDDY:

10.65%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

BYDDY:

42.65%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

BYDDY:

-97.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BYDDY:

-18.73%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 29.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.71% против 9.37% соответственно.

BYDDY

С начала года

29.70%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

13.33%

1 год

75.64%

5 лет

55.71%

10 лет

22.71%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYDDY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYDDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYDDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BYDDY: 1.75

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

BYDDY: 2.34

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

BYDDY: 1.29

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

BYDDY: 1.40

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

BYDDY: 7.02

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BYDDY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и ^GSPC

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BYDDY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и ^GSPC

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BYDDY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BYDDY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYDDY и ^GSPC

BYDDY

^GSPC

Сравнение BYDDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество